Luca 冯靖嵘

复现 Aït-Sahalia、Li 与 Li（2021）的 ISV 模型，使用 S&P 500 指数期权数据开展实证研究。提取波动率曲面的水平、斜率与凸度特征，并完成局部线性核回归、Heston 模型估计及 Monte Carlo 模拟验证。

基于纳斯达克收盘竞价数据构建短期价格预测模型，提取订单簿不平衡、加权平均价格和时序统计特征，结合 LightGBM 与 PyTorch MLP，并按日期分组验证。

基于 DeepSeek 对公司年报 MD&A 文本进行情感量化，对比 Zero-shot、Few-shot 与 Chain-of-Thought 提示策略，并研究情感评分与次年营收增长的关系，以及模型评分的系统性偏差。